11.4 向量误差修正模型 (VECM> 11.4.1VECM的表达形式 对于含有n个变量的VAR模型，当对 应的矩阵Π的秩介于0和n之间的时候， 即0<r<n,这n个变量之间存在P个协整 关系。让我们定义一个”维的矩阵B, 其中B的列含有nx)个不同的线性独立 协整向量，所以rank(B)=r。 11.4 向量误差修正模型（VECM） 11.4.1 VECM的表达形式 对于含有n个变量的VAR模型，当对 应的矩阵 的秩介于0和n之间的时候， 即 ，这n个变量之间存在 个协整 关系。让我们定义一个 维的矩阵B， 其中B的列含有 个不同的线性独立 协整向量，所以 。  0  r n r ( ) n r  r rank B r ( ) =