求解收益相同风险最小的投资组合 ◎有n种资产,R是资产的期望收益率向量,W 是资产的投资比例向量(需要求解),V是资 产协方差矩阵,该问题是下面的优化问题 NT B-G N、I=15 N上N ●该优化问题有解的充分必要条是拉格朗日乘 子函数的一阶导数等于0求解收益相同风险最小的投资组合 ⚫ 有n种资产，R是资产的期望收益率向量，W 是资产的投资比例向量（需要求解），V是资 产协方差矩阵，该问题是下面的优化问题 ⚫ 该优化问题有解的充分必要条件是拉格朗日乘 子函数的一阶导数等于0 W T VW W R c W T T 2 1 min 0 1 1 = =