二、二维正态分布 设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度如下: f(x, y) 2ioOvI-/? esu(x, y) 其中 ()2n2l(x=)2(c-4)y=-)- 这种分布称为二维正态分布。可以证明: Ep X-L, 022) YNu, 0,2)R(x, r)= 结论: 对于二维正态分布,随机变量X与Y独立r=04 设二维随机变量( X,Y) 的联合概率密度如下： 二、二维正态分布 其中 这种分布称为二维正态分布。可以证明： 即 对于二维正态分布，随机变量X 与Y 独立 r = 0. 结论: