表4 美国的快速预警纠偏模型 C RI R2 R3 相应的纠偏行动 1 >10 >-6 >-5 不受资本监管命令制约，无需采取特别监管措施 >8 >-4 >4 不受资本监管命令制约，无需采取特别监管措施 要求银行必须在45日内提交一份可行的资本恢复计划。指定把资本比率提 高至资本良好或充足水平的详细措施。在资本补足之前，限制总资产的增 <8 <4 长，银行支付管理费、分红、派息、合并、开设分行和经营新业务要先经有关部 门同意 除以上措施外，还要求银行：出售表决权的股票，增加资本：指定银行被一家 持股公司收购或与另一家银行合并：限制对高级管理人员发放股息支付给存 款人的利息不得超过本地区的利率水平：严格限制资产增长或减少总资产： 4 <6 <3 <3 停止或减少对该机构有额外风险的交易，限制与附属机构交易禁止从代理机 构接受存款：选举新的董事会，董事或高级管理人员未经美联储同意，禁止银 行的持股公司分红：放弃或清理无清偿力的、危险的附属机构和处理本机构 面临的严重风险：监管机关认为有必要的任何其他行动. 注：C为资本级别，1为资本良好、2为资本充足、3为资本不足、4为资本严重不足R1为总风险资本比 率、R2为一级风险资本比率、R3为一级杠杆比率。 资料来源：Kuniho Saw amoto,Financial Stability in a Changing Environment, (3)完善最后贷款人制度、存款保险制度，为战争时期的金融机构提供流动性支持。具体包括：中央银 行向问题严重的银行提供低利贷款：中央银行组织下的联合数助(1973年英格兰银行采用该办法挽救了20 多家经营房地产信贷的银行)：由存款保险机构提供清偿能力紧急资金援助，包括给予贷款、购买其资产或 以资金储存于该行。 参考文献： 1]Kaufman,GeorgeG.,"Banking and Currency Crises and Systemic Risk,[R]Working Paper,Loyola University,April 1999. [2]库桂生“论国家经济安全及其战略对策”，[J刀，军事经济研究，1998 [3引姜波克“战争状态下的金融管制”.[复旦大学科研工作报告，2001. [4牛晓健“局部战争时期资本外逃的规模预测与政策建议”，[刀，军事经济研究，2005 [5王元龙《中国金融安全论》，[M)中国金融出版社，2005 1994-2012 China Academic Joual Electronic Publishing House.All rights resrvhip/表 4 美国的快速预警纠偏模型 C R1 R2 R3 相应的纠偏行动 1 > 10 > - 6 > - 5 不受资本监管命令制约, 无需采取特别监管措施 2 > 8 > - 4 > 4 不受资本监管命令制约, 无需采取特别监管措施. 3 < 8 < 4 a 要求银行必须在 45 日内提交一份可行的资本恢复计划。指定把资本比率提 高至资本良好或充足水平的详细措施。在资本补足之前, 限制总资产的增 长, 银行支付管理费、分红、派息、合并、开设分行和经营新业务要先经有关部 门同意 4 < 6 < 3 < 3 除以上措施外, 还要求银行: 出售表决权的股票, 增加资本: 指定银行被一家 持股公司收购或与另一家银行合并; 限制对高级管理人员发放股息支付给存 款人的利息不得超过本地区的利率水平; 严格限制资产增长或减少总资产; 停止或减少对该机构有额外风险的交易, 限制与附属机构交易禁止从代理机 构接受存款; 选举新的董事会, 董事或高级管理人员未经美联储同意, 禁止银 行的持股公司分红; 放弃或清理无清偿力的、危险的附属机构和处理本机构 面临的严重风险; 监管机关认为有必要的任何其他行动. 注: C 为资本级别, 1 为资本良好、2 为资本充足、3 为资本不足、4 为资本严重不足 R1 为总风险资本比 率、R2 为一级风险资本比率、R3 为一级杠杆比率。 资料来源: : Kuniho Saw amoto, Financial Stability in a Chang ing Envir onment, ( 3) 完善最后贷款人制度、存款保险制度, 为战争时期的金融机构提供流动性支持。具体包括: 中央银 行向问题严重的银行提供低利贷款; 中央银行组织下的联合救助( 1973 年英格兰银行采用该办法挽救了 20 多家经营房地产信贷的银行) ; 由存款保险机构提供清偿能力紧急资金援助, 包括给予贷款、购买其资产或 以资金储存于该行。 参考文献: [ 1] Kaufman, Geor geG. , "Banking and Curr ency Crises and Systemic Risk, " [ R] Wo rking Paper, Loy ola University, April 1999. [ 2] 库桂生
论国家经济安全及其战略对策
, [J] , 军事经济研究, 1998 [ 3] 姜波克
战争状态下的金融管制
. [ R] 复旦大学科研工作报告, 2001. [ 4] 牛晓健
局部战争时期资本外逃的规模预测与政策建议
, [ J] , 军事经济研究, 2005 [ 5] 王元龙
中国金融安全论
, [ M] 中国金融出版社, 2005
47