例1设X是一个相互独立的随机变量序列,且 P(Xn=1)=Pn(0<pnm<1),P(Xn=0)=m,(9n=1-Pm),n=1,2,, 证明X服从大数定律 证X,~B(l,p),令x,=n名Xi,由Chebyschev7不簑式, 对任意的e>0,总有 ≤1/4 P(Xn-EXn|≥E)≤ 合DX: 4pnn≤(pn+qn)2=1 2 n282 应用中经常 4n2e2 4nε2 将Ln取为EXm → IimP(|Xm-EXm|<)=L,所以Xn服从大数定律 1→o0 我们关心的是: 随机变量序列X具有什么特性时,它就服 从大数定律. 相应于这些不同的特性,大数定律也有其不同的表现形式. 我们只介绍三个最著名的大数定律. 1/4 例1 设 Xn 是一个相互独立的随机变量序列, ( 1) ( 0 1), P Xn pn pn 且 证明 Xn 服从大数定律. 证 Xn ~ B(1, pn), , 1 1 n i 令 Xn n Xi 由Chebyschev不等式知, 对任意的 > 0, 总有 2 (| | ) n n n DX P X EX 2 2 1 n DXi n i 2 2 4 2 1 4n n n 0, n lim (| | ) 1, n n n P X EX 2 2 1 n p qi n i i 所以 Xn 服从大数定律. 我们关心的是: 随机变量序列 Xn 具有什么特性时, 它就服 从大数定律. 我们只介绍三个最著名的大数定律. 相应于这些不同的特性, 大数定律也有其不同的表现形式. 1, 2, , P( Xn 0) qn , (qn 1 pn), n 应用中经常 将 an 取为 EXn 4 ( ) 1 2 pn qn pn qn