《应用时间序列分析》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：18100243 课程名称：应用时间序列分析 英文名称：Applied Time Series Analysis 课程类别：专业课 时：48 学 分：3 适用对象：统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业本科生 老核方式：老试 先修课程：数学分析、高等代数、概率论、数理统计 二、课程简介 时间序列分析是统计学科的一个重要分支，它主要研究随着时间的变化，事物发 生、发展的过程，寻找事物发展变化的规律，并预测未来的走势。在日常生产生活中， 时间序列比比皆是，目前时间序列分析方法广泛地应用于经济、金融、天文、气象 海洋、物理、化学、医学、质量控制等诸多领域，成为众多行业经常使用的统计方法 作为数理统计学的一个分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，但由于时间 的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊性的 数据结构导致时间序列分析又存在其非常特殊，自成的一套分析方法。应用时间序列 分析根据时序分析方法对各种社会、金融等现象进行认识分析，并使用时间序列分析 的相关软件，具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍时间序列分析的基本理 论和方法，句括AR榄型，A模型，AA模型，单位根检验法，平稳序列的模型识 别方法、模型检验、优化、预测，非平稳时序模型，无季节效应的非平稳序列分析， 有季节效应的非平稳序列分析，包括因素分解理论、指数平滑预测模型及ARIMAX模 型、协整与误差修正模型等多元时间序列分析理论和方法。 其次，R语言不仅是一款统计软件，还是一个可以进行交互式数据分析和探索的 强大平台，金融、经济、医疗、数据挖据等诸多领域都基于R研发它们的分析方法。 在这个平台上 ,时间序列分析方法可以非常便捷地嵌入其他领域的研究中，成为各行 业实务分析的 万法。最重要的 由于R培 言的开放性和资源共享性 以汇集全球R用户的智慧和创造力，以惊人的速度发展。在R平台上，新方法的更新 速度是以周为单位计算的，这是传统统计软件所无法比拟的。R具有自由广阔的发展 前景，可以预期，它很有可能会打破传统的统计软件的功能边界，与时俱进，不断拓 宽应用领域，不断创造出更多的功能和解法。因此，我们需要学习并共同发展R语言 课程 学中 以《史记.货殖列传》，《越绝书.计倪内经》古代描述时间序列描述方法的诞生和范蠡 1 1 《应用时间序列分析》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：18100243 课程名称：应用时间序列分析 英文名称：Applied Time Series Analysis 课程类别：专业课 学 时：48 学 分：3 适用对象: 统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业本科生 考核方式：考试 先修课程：数学分析、高等代数、概率论、数理统计 二、课程简介 时间序列分析是统计学科的一个重要分支，它主要研究随着时间的变化，事物发 生、发展的过程，寻找事物发展变化的规律，并预测未来的走势。在日常生产生活中， 时间序列比比皆是，目前时间序列分析方法广泛地应用于经济、金融、天文、气象、 海洋、物理、化学、医学、质量控制等诸多领域，成为众多行业经常使用的统计方法。 作为数理统计学的一个分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，但由于时间 的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊性的 数据结构导致时间序列分析又存在其非常特殊，自成的一套分析方法。应用时间序列 分析根据时序分析方法对各种社会、金融等现象进行认识分析，并使用时间序列分析 的相关软件，具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍时间序列分析的基本理 论和方法，包括 AR 模型，MA 模型，ARMA 模型，单位根检验法，平稳序列的模型识 别方法、模型检验、优化、预测，非平稳时序模型，无季节效应的非平稳序列分析， 有季节效应的非平稳序列分析，包括因素分解理论、指数平滑预测模型及 ARIMAX 模 型、协整与误差修正模型等多元时间序列分析理论和方法。 其次，R 语言不仅是一款统计软件，还是一个可以进行交互式数据分析和探索的 强大平台，金融、经济、医疗、数据挖掘等诸多领域都基于 R 研发它们的分析方法。 在这个平台上，时间序列分析方法可以非常便捷地嵌入其他领域的研究中，成为各行 业实务分析的基础方法。最重要的一点是，由于 R 语言的开放性和资源共享性，它可 以汇集全球 R 用户的智慧和创造力，以惊人的速度发展。在 R 平台上，新方法的更新 速度是以周为单位计算的，这是传统统计软件所无法比拟的。R 具有自由广阔的发展 前景，可以预期，它很有可能会打破传统的统计软件的功能边界，与时俱进，不断拓 宽应用领域，不断创造出更多的功能和解法。因此，我们需要学习并共同发展 R 语言。 课程教学中融入了多处思政元素，课程知识结合了中国优秀传统文化，主要体现： 以《史记.货殖列传》，《越绝书.计倪内经》古代描述时间序列描述方法的诞生和范蠡