多维正态随机变量 21.2.20 2.51,2…,线性无关两两不相关),即 n=0,≠j,;i,j=1,2,…,n 3.51,k2…,l的协方差矩阵是对角矩阵 0,i≠j,;i,j=1,2, 证明1→3 61,k2,n相互独立则两两独立,故 oi=E{1-E(5川4;-E(5) =Bl51-E(5)·E|91-E(5)=0,(≠多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 2. ξ1 , ξ2 ,…, ξn线性无关(两两不相关), 即 i j = 0, i  j,; i, j = 1,2,  ,n 3. ξ1 , ξ2 ,…, ξn的协方差矩阵是对角矩阵.  i j = 0, i  j,; i, j = 1,2,  ,n 证明 1 3 [ ( )] [ ( )] 0, ( ) {[ ( )][ ( )]} E E E E i j E E E i i j j i j i i j j = −  − =  = − −          ξ1 , ξ2 ,…, ξn相互独立则两两独立，故