多维正态随机变量 21.2.20 3.Σ=(o)是(3,2…,)的协方差矩阵,即 oi=E{5;-E(川l;-E(5;)B,i,j=1,2,…,n 注n维正态随机变量的分布由一阶矩和二 阶矩完全确定 定理342设(1,42,)服从m维正态分 布,且D(2)>0,÷=1,2,…,,以下命题等价 1.51,2…,相互独立;多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 3. Σ=(σij)是(ξ1 , ξ2 ,…, ξn )的协方差矩阵，即  i j = E{[ i − E( i )][ j − E( j )]}, i, j = 1,2,  ,n 注 n维正态随机变量的分布由一阶矩和二 阶矩完全确定. 定理3.4.2 设(ξ1 , ξ2 ,…, ξn )服从n维正态分 布, 且D(ξi )>0，i=1,2, …,n,以下命题等价： 1. ξ1 , ξ2 ,…, ξn相互独立；