§3.6 EViews如何估计AR模型 课本上经常描述估计AR模型的技术。探讨最多的方法，如Cochrane-. Orcutt(科克兰内-奥克特)、Prais-Winsten、Hatanaka以及Hildreth-Lu程序 都是使用标准线性回归进行估计的多步方法。当时使用滞后因变量作为 回归自变量或使用高阶AR项定义模型时所有这些方法都有严重的缺点。 Davidson&MacKinnon(1994,pp.329-341),Greene(1997,p.600-607). EViews估计AR模型采用非线性回归方法。这种方法的优点在于：易 被理解，应用广泛，易被扩展为非线性定义的模型。注意：非线性最小 二乘估计渐进等于极大似然估计且渐进有效。 §3.6 EViews如何估计AR模型 课本上经常描述估计AR模型的技术。探讨最多的方法，如Cochrane￾Orcutt (科克兰内-奥克特) 、Prais-Winsten、Hatanaka以及Hildreth-Lu程序 都是使用标准线性回归进行估计的多步方法。当时使用滞后因变量作为 回归自变量或使用高阶AR项定义模型时所有这些方法都有严重的缺点。 见Davidson& MacKinnon (1994, pp.329-341),Greene(1997, p.600-607)。 EViews估计AR模型采用非线性回归方法。这种方法的优点在于：易 被理解，应用广泛，易被扩展为非线性定义的模型。注意：非线性最小 二乘估计渐进等于极大似然估计且渐进有效