第二种残差是估计的一期向前预测误差：如名所示，这种残差代表预 测误差。如果使用前期数据残差和当前信息作预测，实际上，通过利用滞后 残差的预测能力，改善了无条件预测和残差。 对于含有AR项的模型，基于残差的回归统计量，如R2(回归标准误差)和 D-W值都是以一期向前预测误差为基础的。含有AR项的模型独有的统计量是 估计的AR系数p,。对于简单AR(I)模型，D是无条件残差的序列相关系数。 对于平稳AR(1)模型，p在-1（极端负序列相关）和+1（极端正序列相关）之 间。一般AR(p)平稳条件是：滞后算子多项式的根的倒数在单位圆内。 EViews在回归输出的底部给出这些根：Inverted AR Roots。.如果存在虚 根，根的模应该小于1。第二种残差是估计的一期向前预测误差 。如名所示，这种残差代表预 测误差。如果使用前期数据残差和当前信息作预测，实际上，通过利用滞后 残差的预测能力，改善了无条件预测和残差。 对于含有AR项的模型，基于残差的回归统计量，如R2 (回归标准误差)和 D-W值都是以一期向前预测误差为基础的。含有AR项的模型独有的统计量是 估计的AR系数 。对于简单AR(1)模型， 是无条件残差的序列相关系数。 对于平稳AR(1)模型， 在-1（极端负序列相关）和+1（极端正序列相关）之 间。一般AR(p)平稳条件是：滞后算子多项式的根的倒数在单位圆内。 EViews在回归输出的底部给出这些根：Inverted AR Roots。如果存在虚 根，根的模应该小于1。  i ˆ  ˆ   ˆ