§3.5含有AR项模型的估计输出 当估计某个含有AR项的模型时，在解释结果时一定要小心。在用通常的方 法解释估计系数，系数标准误差和t-统计量时，涉及残差的结果会不同于OLS的 估计结果。 要理解这些差别，记住一个含有AR项的模型有两种残差： 第一种是无条件残差 i,=y,-x'b 通过原始变量以及估计参数算出。在用同期信息对y值进行预测时， 这些残差是可以观测出的误差，但要忽略滞后残差中包含的信息。 §3.5 含有AR项模型的估计输出 当估计某个含有AR项的模型时，在解释结果时一定要小心。在用通常的方 法解释估计系数，系数标准误差和t-统计量时，涉及残差的结果会不同于OLS的 估计结果。 要理解这些差别，记住一个含有AR项的模型有两种残差： 第一种是无条件残差 u ˆ t = yt − xt b 通过原始变量以及估计参数 算出。在用同期信息对y t值进行预测时， 这些残差是可以观测出的误差，但要忽略滞后残差中包含的信息。 