第一节确定性时间序列模型 、移动平均模型 对于时间序列: 平均数y+y=1+y-2+ t-N+1 称为时间序列υ的移动平均数序列。该表达式的模型称为移动平均 模型。移动平均模型主要作用是消除干扰,显示序列的趋势性变化, 并用于趋势预测。 、加权移动平均模型 平均数 ay+ay-+a2y-2+…axy-Nt,t≥N 称为时间序列y)的加权移动平均数序列。其中a0、a…、a为加权因子 C∑a)N=1 i=0第一节 确定性时间序列模型 一、移动平均模型 并用于趋势预测。 模型。移动平均模型主要作用是消除干扰，显示序列的趋势性变化， 称为时间序列 的移动平均数序列。该表达式的模型称为移动平均 平均数 对于时间序列： t t t t t N t T y t N N y y y y y y y y  + + + = − − − + ˆ , , , 1 2 1 1 2   二、加权移动平均模型 ( )/ 1 ˆ , 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 =  + + + =  − = − − − + a N y a a a t N N a y a y a y a y y N i i t N t t t N t N t 称为时间序列 的加权移动平均数序列。其中 、 、 、 为加权因子： 平均数  