相关系数的性质 性质1任意两个随机变量的相关系数的绝 对值不超过1,即|0|1 证明:设5=+m DS =D(s +n)=ds +Dn+2 cov(s, n) =2±2pEn 2(1土pn)≥0 1±pn≥0 1≤P切 ≤1|p切|s1性质 1.任意两个随机变量的相关系数的绝 对值不超过 1，即 ≤ 1|| ρ ξη . 证明：设 ** += ηξζ )( ),cov(2 ** * * ** ∵ DD DD ±+=±= ηξηξηξζ 22 **ηξ = ± ρ = ± ρ ξη )1(2 ≥ 0. ≥± 01 ξη 相关系数的性质 ρ − ≤ ρ ξη ≤ 11 ≤ 1|| ρ ξη