定理1.( Cholesky分解) 设A为对称正定矩阵,则一定存在一个主对角元全是 正数的下三角阵L,使得 A= LL 且该分解式唯 这种关于对称正定矩阵的分解称为 Cholesky分解 11 In 设A=an1 L=|1 n定理1. (Cholesky分解) 正数的下三角阵 使得 设 为对称正定矩阵 则一定存在一个主对角 元全是 , , L A T A = LL 且该分解式唯一 这种关于对称正定矩阵的分解称为Cholesky分解 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ = n nr nn r rr l l l l l l L L L M M O L M O 1 1 11 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ = n nr nn r rr rn r n a a a a a a a a a A L L M M O M L L M O M M L L 1 1 11 1 1 设 aij = aji