点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR(2)4.4 p阶自回归模型 AR(p)
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因为滞后算子的特性Lc=c,所以 C w(L)c= 1-01-02 最终我们可以把AR(2)模型写成 y,是随机扰动项的函数,即: C y: +Ψo8,+Ψ18-1+Ψ28,-1+L 1-01-02 1 2 0 1 1 2 1 1 2 ( ) 1 AR 1 t t t t t Lc c c L c c y y − − = = − − = + + + + − − 因为滞后算子的特性 ,所以 最终我们可以把 (2)模型写成 是随机扰动项的函数,即: L
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