矩阵,E=2,而且它是非负定矩阵 设 COV(T:,x D(x;)√D(x;) r,称为随机变量x;,x,的相关系数,且r,≤1。设 了1P R R称为向量X的相关系数矩阵,简称相关矩阵。由定义知R为对 称矩阵R=R,且非负定。 相关矩阵与协差矩阵有如下关系 R 或 R 下面介绍随机向量矩的一些运算性质。 我们知道随机变量的均值、方差有如下性质,设a为一常 数,则有 E(a)=aE(8) dCaF)=a D=aD()a 类似的性质对随机向量X的均值、协差阵也成立。 设A为m×p阶矩阵,则有 E(AX=AE(X) (1.6) 3