设(X,Y)服从二元正态分布N(a,b,o,,p),试求XY=y TExample 的条件概率密度。 ↓Example 解： Previous Next First Last Back Forward 8↑Example 设 (X, Y ) 服从二元正态分布 N(a, b, σ2 1, σ2 2, ρ)，试求 X|Y = y 的条件概率密度。 ↓Example 解: fX|Y (x|y) = f(x, y) fY (y) = 1 √ 2πσ1 √ 1 − ρ 2 exp{−[x − (a + ρσ1σ −1 2 (y − b))]2 2σ 2 1 (1 − ρ 2) } 即 X|Y = y ∼ N(a + ρσ1σ −1 2 (y − b), σ2 1(1 − ρ 2 ))。同理有：Y |X = x ∼ N(b + ρσ−1 1 σ2(x − a), σ2 2(1 − ρ 2 ))。 Previous Next First Last Back Forward 8