点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 12 金融计量中的条件异方差模型 12.1 背景介绍 12.2 ARCH模型 12.3 GARCH模型
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模型(12.1)表示原始回归模型, 在ARCH以及后面介绍的GARCH模型系统 中,经常被称为“条件均值等式”, 或者简称为“均值等式”。而模型 (12.2)体现的ARCH模型的核心内容, 该等式被称为“条件方差等式”,或 者简称为“方差等式”。 模型(12.1) 表示原始回归模型, 在ARCH以及后面介绍的GARCH模型系统 中,经常被称为“条件均值等式”, 或者简称为“均值等式”。而模型 (12.2)体现的ARCH模型的核心内容, 该等式被称为“条件方差等式”,或 者简称为“方差等式
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