课程基本框架 第一篇总论 1、证券投资工具:股票、债券、基金、衍生工具(期货、期权) 2、证券市场: 发行市场(一级市场、初级市场) 交易市场(二级市场、次级市场) 证券价格和价格指数

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

第七章国际金融衍生产品及其业务 学习目的: 1、了解金融衍生产品及其市场的涵义; 2、熟悉金融衍生产品的种类与基本特点; 3、掌握外汇期货交易的操作手段和程序; 4、掌握外汇期权交易的操作手段和程序 5、熟悉金融互换业务的操作手段和程序; 6、了解其他衍生金融工具的交易方式

4. Hedging Using Futures Summary Why hedge How to Hedge

2. Futures and Forward Markets Summary Contract Specifications Margin Accounts Pattern of Futures Prices

课程内容安排 1、商品期货交易概述 2、商品期货市场结构 3、商品期货交易程序 4、套期保值与投机交易 5、商品期货价格分析 6、商品期货交易技巧 7、商品期权交易原理 8、期货市场发展与管理

本课程内容与国际 CHARTERED FINANCIAL ANALYST(CFA) PROGRAM考试所要求的部分内容一致。本课程将系统地讲授有关投资决策和资产定价的一般理论和分析方法。一般理论包括:利率期限结构理论,CAPM,API,期权、期货定价理论。分析方法包括:净现值定价法,股票和债券的定价,投资组合分析,投资基金管理,投资组合业绩评估

厦门大学：《金融市场学》课程教学资源（教材讲义）13 期权的定价

一、问题的提出 二、风险资产定价理论发展进程图示 三、圣.彼得堡悖论(st. Petersburg paradox) 四、亨利.马可维兹的投资组合理论(Harry Markowitz' Portfolio Theory) 五、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,capm 六、莫迪里安尼(Modigliani)和米勒()的资本结构定理,mMT 七、罗尔(Roll)和罗斯(Ross)的套利定价模型,APT 八、金融衍生品定价:远期、期货和期权的定价 九、几点评论

第一章 隋及初唐文学 第二章 盛唐山水田园式诗 第三章 盛唐边塞诗 第四章 李 白 第五章 杜 甫 第六章 中唐前期的诗人 第七章 白居易和新乐府运动 第八章 古文运动与韩愈、柳宗元的散文 第九章 中唐其他诗人 第十章 晚唐文学 第十一章 唐五代词 第十二章 唐代传奇 第一章 北宋前期的诗文 第二章 北宋前期的词 第三章 苏轼 第四章 北宋后期的文学 第五章 南宋前期的文学 第六章 陆游及并世诗人 第七章 辛弃疾及豪放派词人 第八章 南宋后期的文学 第九章 辽金文学 第十章 宋代话本 第一章 元杂剧概说 第二章 关汉卿和他的杂剧作品 第三章 王实甫和西厢记 第四章 元代前期其他杂剧作家作品 第五章 元代中期的杂剧 第六章 元代南戏 第七章 元代散文 第八章 元代诗文 第一章 三国演义 第二章 水浒传 第三章 明前期诗文 第四章 明代戏剧 第五章 汤显祖和他的戏剧作品 第六章 西游记 第七章 《金瓶梅》和明后期其他长篇小说 第八章 冯梦龙和明后期短篇小说 第九章 明后期诗文及散曲 第一章 清前期诗文词 第二章 清前期戏剧 第三章 洪昇和《长生殿》 第四章 孔尚任和《桃花扇》 第五章 《聊斋志异》及其他文言短篇小说 第六章 《醒世姻缘传》等清初白话长篇小说 第七章 儒林外史 第八章 红楼梦 第九章 清中期的小说和戏剧和弹词 第十章 清中叶的诗文