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Expectations and Conditional Expectations Definition 1 Discrete Random Variable random wariable is discrete f the set of outcomes is either finite in number or countably
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Review Conditional pdf Let(Y1,., YN) have joint pdf f(31,.. JN). Let f(3J+1, .. yN)be the marginal pdf of(y+1,……,YN). The conditional pdf of y1,…, Y, given y+1,…, YN is defined by
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Chapter 7 Functional Form and Structural Change 7.1 Using binary variable Example 1 Earnings equation for married women
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一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验
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一、问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
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复旦大学:《计量经济学》学习资料_GMM Notes for EC2610
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复旦大学:《计量经济学》学习资料_Notes on Probability(2/2)
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复旦大学:《计量经济学》学习资料_Notes on Probability(1/2)
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§2.1 一元线性回归模型的概述 §2.2 回归模型的参数估计
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Chapter 6 Large Sample Inference and Prediction 6.1 Large sample inference Consider the null hypothesis
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