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11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解
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8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 03 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数
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1 An Excursion into Non-linearity land Motivation: the linear structural (and time series) models cannot explain a number of important features common to much financial data
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1 Motivations All the models we have looked at thus far have been single equations models of the form y=XB+u All of the variables con
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《金融投资学》课程参考书籍(金融定量分析百科全书)附录二 国际金融统计数据、附录三 国民经济数据统计、附录四 各国货币计量单位、附录五 保险精算常用数表
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《经济科学》:中国财政金融支农政策减贫效应的空间计量研究(西南大学:高远东、温涛、王小华)
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上海交通大学:《计量经济学》教学资源_案例资料_多元线性回归模型案例(金融结构与经济增长——以制造业为例)
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