一、上讲小结 二、基本概念 三、收入与收入流 四、利息理论 五、资本与人力资本 六、 “企业”定价 七、人力资产定价

一、成本加成定价法 二、增量分析定价法 三、最优报价的确定 四、差别定价法 五、多产品定价法 六、中间产品转移价格的确定

一、成本加成定价法 二、增量分析定价法 三、最优报价的确定 四、差别定价法 五、多产品定价法 六、中间产品转移价格的确定

11.1 套利机会与利润 11.2 套利定价理论与充分分散的资产组合 11.3 单一资产与套利定价理论 11.4 套利定价理论与CAPM模型 11.5 多因素套利定价理论

产品定价和定价策略 本章讨论3个问题: 1、对产品或服务如何定价? 2、如何随着时间和空间的推移修订产品的价格? 3、怎样发起价格变动和怎样对竞争者价格变动作出反应?

通过本章学习,使学 生了解商品价格构成 及影响企业定价的主 要因素,熟悉连锁企业 定价的方法和定价政 策,掌握连锁企业定价 策略与价格调整策略, 增进连锁商业价格管 理能力,提高价格运用 技巧

通过本章学习,使学生 了解商品价格构成及影 响企业定价的主要因素, 熟悉连锁企业定价的方 法和定价政策,掌握连 锁企业定价策略与价格 调整策略,增进连锁商业 价格管理能力,提高价格 运用技巧

现代投资理论的产生以1952年3月 Harry.m. Markowitz发 表的《投资组合选择》为标志 1962年, Willian Sharpe对资产组合模型进行简化,提出 了资本资产定价模型( Capital asset pricin g model CAPM) 1976年, Stephen Ross提出了替代CAPM的套利定价模型 (Arbitrage pricing theory, APT) 上述的几个理论均假设市场是有效的。人们对市场能够 地按照定价理论的问题也发生了兴趣,1965年, Eugene Fama在其博士论文中提出了有效市场假说(Efficient market hypothesis, EMH)

第一节 套利定价理论的假设和逻辑起点 第二节 套利及套利的发生 第三节 套利定价理论的模型

21.1期权定价简介 21.2期权价值的限制 21.3二项式期权定价模型 214布莱克-斯克尔斯期权定价 21.5布莱克-斯克尔斯公式的运用 21.6经验证明