第四章 非线性模型 第五章 多重共线性 第六章 异方差 第七章 自相关

A general lagged variable model2:滞后时期数 1)如=0,称为分布滞后模型 (1)又如有限,称为有限分布滞后模型 (2)又如无限,称为无限分布滞后模型 2)如s=0,称为自回归模型

判断模型好坏的标准(AC. Harvey): 1.简约性(Parsimony) 2.可识别性(Identifiability)参数的估计唯一 3. Goodness of fit越高越好; 4.理论一致性(Theoretical consistency)与理论或常识要一致。如在消费函数中,可支配收入的系数一般为正; 5. Predictive power

处理效应与选择难题 通过随机分组解决选择难题 依可测变量选择 匹配估计量的思想 倾向得分匹配 倾向得分匹配的Stata实例 偏差校正匹配估计量 双重差分倾向得分匹配 断点回归的思想 精确断点回归 模糊断点回归 断点回归的Stata实例 处理效应模型

11.4 向量误差修正模型(VECM) 11.5 确定性趋势与协整分析 11.6 Johansen协整分析方法 11.7 VECM的估计与统计推断 11.8 Johansen协整分析方法的应用

5.4 样本自相关与部分自相关函数 5.5 自相关性检验 5.6 ARMA模型的实证分析及应用 5.7 实例应用：中国CPI通胀率的AR模型

贝叶斯估计的思想 贝叶斯定理 贝叶斯估计的一个例子 基于后验分布的统计推断 先验分布的选择 多元回归的贝叶斯分析 马尔可夫链蒙特卡罗法

4.1假设在模型Y1=B1+B2X21+B3X32+u1中X2与X3之间的相关系数为零,于 是有人建议你进行如下回归:

7.1 表中给出了 1970~1987 年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入(PDI) 数据，所有数字的单位都是 10 亿美元(1982 年的美元价)

9.1 设真实模型为无截距模型： Y X u i i = + 2 2 回归分析中却要求截距项不能为零，于是，有人采用的实证分析回归模型为：