《计量经济学》课程授课教案（讲稿）01 经济计量学概论.pdf_大学文库

计量经济学概论应具备的知识：1.经济学（政治经济学，宏微观经济学）2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）3.线性代数（矩阵，向量空间，特征根）教材：1：《计量经济分析》（修订版），张晓崛，经济科学出版社，2003年。2.《计量经济学软件EViews使用指南》（第2版），主编，南开大学出版社，天津，2004。课程主要内容：1.经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R检验、DW检验、模型结构的稳定性（Chow）检验、JB检验、异方差检验等）2.时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q）模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。）3.随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布）4.时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法(DF、ADF检验））5.动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）6.协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC)）。7.自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH)。若干最新成果。面板数据模型。8.蒙特卡罗模拟与自举。参考书和文献：1.林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD，BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，20o0。「庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.BasicEconometrics，第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月。12.钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyck and DLRubinfeldEconometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..)，机械工业出版社，1999.11。3.张晓响主编，《经济计量学基础》（第2版），南开大学出版社，2005。4.JHStockandMWWatson,Introduction toEconometrics,AddisonWesley,2003。中译本，东北财经大学出版（王庆石）2005。影印本，上海财经大学出版，2004。5.张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984。6.Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics:ATimes Series Approach2000.7.韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamiceconometrics,HendryD.F.著），上海人民出版社，1998.4.8.陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。9.张世英，《协整理论与波动模型》，清华大学出版社，2004。10.刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年121

计量经济学概论应具备的知识： 1．经济学（政治经济学，宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根）教材： 1．《计量经济分析》（修订版），张晓峒，经济科学出版社，2003 年。 2．《计量经济学软件 EViews 使用指南》（第 2 版），主编，南开大学出版社，天津，2004。课程主要内容： 1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS 法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F 检验、t 检验、R2 检验、DW 检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB 检验、异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener 过程、统计量的渐近分布） 4．时间序列的单位根检验（DF 统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF 检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry 建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH 检验等） 6．协整与误差修正（协整概念、Granger 定理、向量自回归模型（VAR）、Granger 非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。 7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。面板数据模型。 8．蒙特卡罗模拟与自举。参考书和文献： 1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第 1 版 McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986 年 5 月。] 2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），机械工业出版社，1999.11。 3．张晓峒主编，《经济计量学基础》（第 2 版），南开大学出版社，2005。 4．J H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics, Addison Wesley, 2003。中译本，东北财经大学出版（王庆石）2005。影印本，上海财经大学出版，2004。 5．张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984。 6．Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000. 7．韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著），上海人民出版社，1998.4. 8．陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999 年 8 月。 9．张世英，《协整理论与波动模型》，清华大学出版社，2004。 10．刘明志译，James D. Hamilton 著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999 年 12 1

月，（TimeSeriesAnalysis,1994.)11.J.Davidson,EconometricTheory,Blackwell,200012.F.Peracchi, Econometrics, John Wileyand SonsLtd.200013.顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（BoxG.E.PandJenkins GM.,TimeSeriesAnalysis,Forecasting andControl, Holden-day Inc.1966,1967,1976,1994.)。14.顾岚编著，《时间序列分析在经济中的应用》，中国统计出版社；1998。15.王耀东，张德远，张海雄，《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社，1996。16.WalterEnders,Applied EconometricTime Series,John Wileyand Sons Inc.,200417.Cheng Hsiao（萧政）,Analysis of Panel Data,CambridgeUniversityPress,Cambridge2003经济计量学常用软件：1.EViews（EconometricViews)V.2.0,3.0,4.0,5.0,5.1（美国QMS公司的软件产品）2.TSP (Time Series Processor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)3.PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V.8.0, 9.0, 10.0,(J.A. Doomik and D.F. Hendry)4.PeFiml (Personal Computer,Full Information MaximumLikelihood Estimation)V.9.0,10.05.RATS（时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图）6.Microfit (H.Pesaran andB.Pesaran,Oxford University)MathematicaV.3.0,3.1,4.0（处理各种数学运算）7.S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方8.法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）9.0xV.1.11，（多用于蒙特卡罗模拟）10.GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）（Kent,Washengton,USA）11.STATAV.9和SPSS.SAS（主要用于一元和多元统计分析）相关数据网站：中国国家统计局：www.stats.gov.cn经合组织数据库：http://www.oecd.org统计链接stats.gov.cn/tjlj/index.htm#gwtjwz美国人口普查局：www.census.gov美国会图书馆：www.loc.gov新华社：http://www.xinhua.org中国人民银行网：www.pbc.gov.cn美国商业部：www.stat-usa.gov商务部：http://english.mofcom.gov.cn亚洲东盟网站：www.aseansec.org国家外汇管理局：www.safe.gov.cnAPEC网站：www.apecsec.org.sg美国IBM公司：www.ibm.com/investor国家信息产业部：www.mii.gov.cn/mi/hyzw国信证券：www.guosen.com美国：www.imf.org经济杂志网：www.economagic.com美国纳斯达克网：www.nasdaqnews.com中国网：http://www.china.org.cn国际货币基金组织数据库：http://www.imf.org中国国家图书馆：http://www.nlc.gov.cn搜索网站：www.google.com中国蔚蓝网络书店：www.welan.com英文书搜索网站：www.amazon.com经济计量学的主要刊物：1.Econometrica*，双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊。2.JournalofEconometrics*，双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.JournalofAppliedEconometrics*，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。4.EconometricTheory，每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。2

月，（Time Series Analysis, 1994.） 11．J. Davidson, Econometric Theory, Blackwell, 2000. 12．F. Peracchi, Econometrics, John Wiley and Sons Ltd. 2000. 13．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）。 14．顾岚编著，《时间序列分析在经济中的应用》，中国统计出版社；1998。 15．王耀东，张德远，张海雄，《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社，1996。 16．Walter Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons Inc., 2004. 17．Cheng Hsiao（萧政）, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 经济计量学常用软件： 1．EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1（美国 QMS 公司的软件产品） 2．TSP (Time Series Processor) V. 4.3 (Palo Alto, California,USA) 3．PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0, (J.A. Doomik and D.F. Hendry) 4．PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0 5．RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH 模型，画图) 6．Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) 7．Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0（处理各种数学运算） 8．S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。） 9．Ox V. 1.11, （多用于蒙特卡罗模拟） 10．GAUSS V. 3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent, Washengton, USA) 11．STATA V. 9 和 SPSS, SAS（主要用于一元和多元统计分析）相关数据网站：中国国家统计局：www.stats.gov.cn 经合组织数据库：http://www.oecd.org 统计链接 stats.gov.cn/tj1j/index.htm#gwtjwz 美国人口普查局：www.census.gov 新华社：http://www.xinhua.org 美国会图书馆：www.loc.gov 中国人民银行网：www.pbc.gov.cn 美国商业部：www.stat-usa.gov 商务部：http://english.mofcom.gov.cn 亚洲东盟网站：www.aseansec.org 国家外汇管理局：www.safe.gov.cn APEC 网站：www.apecsec.org.sg 国家信息产业部：www.mii.gov.cn/mii/hyzw 美国 IBM 公司：www.ibm.com/investor 国信证券：www.guosen.com. 美国：www.imf.org 经济杂志网：www.economagic.com 美国纳斯达克网：www.nasdaqnews.com 中国网：http://www.china.org.cn 国际货币基金组织数据库：http://www.imf.org 中国国家图书馆：http://www.nlc.gov.cn 搜索网站：www.google.com 中国蔚蓝网络书店：www.welan.com 英文书搜索网站：www.amazon.com 经济计量学的主要刊物： 1. Econometrica*, 双月刊，美国经济计量学会主办，1933 年创刊。 2. Journal of Econometrics*, 双月刊，瑞士出版，1973 年创刊。 3. Journal of Applied Econometrics*，双月刊，美国 John Wiley&Sons 出版社，1986 年创刊。 4. Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985 年创刊。 2

5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics*，季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation*，季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。7.TheJapaneseEconomicReview，季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。8.theAmericanEconomicReview9.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。10.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。课程特点：1.理论与应用并重。阐明理论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。2.介绍本学科最新研究成果。经济计量学定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学，数学相结合的学科。英文：Econometrics。日文：计量经济学（计计）。台湾：计量经济学。中文：计量经济学，经济计量学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。经济学（02）→应用经济学（0202）→数量经济学（020209）。数量经济学中包括经济计量学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”苟子《天论》子日：“古之学者为己，今之学者为人。”《宪问第十四》研究内容与目的：经济计量学的研究内容与目的主要包括如下三个方面：1定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间1（1981年=1）回归得模型如下：中国：Engel=0.60-0.0077t(1981-98)(1.1)R=0.83,DW=0.86,F=79.9(69.9)(-8.9)日本：Engel=0.29-0.0043t(1981-95)(1.2)R?=0.97,DW=1.2,F=372(24.0)(-12.1)n

5. Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics*, 季刊，牛津大学经济与统计研究所主办， 1936 年创刊。 6. Journal of the American Statistical Association*, 季刊，美国统计协会主办，1888 年创刊。 7. The Japanese Economic Review, 季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950 年创刊。 8. the American Economic Review, 9. 《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。 10. 《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。课程特点： 1．理论与应用并重。阐明理论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。 2．介绍本学科最新研究成果。经济计量学定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学，数学相结合的学科。英文：Econometrics。日文：計量经济学（けいりょうけいざいがく）。台湾：計量经济学。中文：计量经济学，经济计量学。在 1998 年教育部审定的学科分类中属三级学科。经济学（02）→应用经济学（0202）→数量经济学（020209）。数量经济学中包括经济计量学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。 “天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。” -荀子《天论》子曰：“古之学者为己，今之学者为人。” -《宪问第十四》研究内容与目的：经济计量学的研究内容与目的主要包括如下三个方面： 1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。例 1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。 1946-1998 年中日两国的恩格尔系数序列见图 1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间 t （1981 年 t = 1）回归得模型如下：中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t (1981-98) (1.1) (69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW = 0.86, F = 79.9 日本：Engel = 0.29 – 0.0043 t (1981-95) (1.2) (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW = 1.2, F = 372 3

1946 1956 1966 1976 1986 1996 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Japan China 图 1.1 中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）通过以上模型和图 1.1，使我们认识到如下 6 点。 (1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931 年 0.38）。 (2) 中国 1956 年的恩格尔系数与日本 1946 年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的 63%。40 多年间，日本降了 0.4，中国降了 0.2。 (3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的 2.3 倍。从 1980 年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的 1.8 倍。 (4) 1995 年日本的恩格尔系数是 0.222，1998 年中国的恩格尔系数是 0.445。以 1981-1998 年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至 0.222 至少需要 30 年! (5) 验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。 2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。例 2：图 1.2 给出 1952-1998 年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。为充分展示改革开放前后 M0 与 GDP 之间关系的变化，用 1952-1985 年数据画散点图见图 1.3。从图中可以看到，改革开放以后，M0 与 GDP 关系的斜率比改革开放以前大一倍多。用 1952-1985 年数据得到的现金需求量模型如下：图 1.2 图 1.3 M0t = 0.062 GDPt + 0.078 GDPt D1 (1952-1998) (1.3) (2.4) (3.0) R2 = 0.99, DW = 0.67 即 M0t = 0.062 GDPt (1952-1978, D1 = 0) (1.4) M0t = 0.140 GDPt (1979-1998, D1 = 1) (1.5) 通过图 1.3 和模型(1.3)-(1.5)可知三点。（1）市场经济与计划经济有明显不同。改革开放后， 4