数学的实 与认识 29卷 坏未达成度,这可以用虚拟变量来描述 于是对本模型,我们可以得到如下模型 I+ tax(iui) 上述分别对问题1)和2)得出的是一个有效解 (tn=0,m1=0.278,2=0.4630.3=0.1263,m4=0.l02)相应的风险值为0.7与 (t="1=2=0.3=0.2606,4=ms=t;=0,m7=0.230、t10=0.:980,21 1=0,=tg=0.m13=0.07645,t14=t1=0)相应的风险值为15.6. 而对它的约束严格性进行松弛,可得到一系列的在不同的投资风险下的最优组合 六、模型的进一步扩展(略) 七、模型的优缺点分析(略) [J'∵伊格尼齐奥(美),单日标和多目标系统线性规划,同济大学出版社,北京,19N 2)李梦琳,证券市场与投资,浙江大学出版社,杭州,193. 3]管梅谷,线性规划,山东科学技术出版社,济南,190 1]胡毓达,实用多目标最优化,上海科技出版社,上海,1 o1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co, Ltd. All rights reserved.© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved