Ⅰ期 王正方等:投资组合与模糊规划模型 13 文益风险值 061280.081650.105:3600.0710 0.19G43.26616 000900182 007s45010159690129/3.6728 0.0183200.11087 00.094 00.242:443491 0.0260.12427 ⊥0180000:26391149708 0.1U7410.14:3130 0.1241610 878M5.725.36 1.120010.6072 309My642878 LS6650.24872 00.2162760 03516M/9.94872 0,424:30 003739M30 040943M56.638 丧2收益与风险的关系 偏好系数(x) 收益与风险关系 风险()M最小应大于的值(元) R=0.15+0.04484C 035=033+404:_(:2036730 6278 H=1.0G84+(.03924C 3673、4435) (4.435,497) 314=010256410182356(4:97,5.725 00238F=117234+02017c6325,642 20136+40156429761 (7611,S:949) 713 R=03085+0.0345C(9.99.12.308 2193 004R=1031476+023X(1.38.16972) 0015R=0399046697230124) 0013R=3294+0136:10124,5604 以上运用偏好系数加杈法得出一系列最优投资组合,下面我们运用模糊线性规划来求解上述偏 好系数加权法依赖于权重的建立,而模糊目标规划则应用模糊隶属函数的概念,首先引入一些符号与 式 k为第k理想目标达成的最高期望;k为第k理想目标达成的最低可接受值 dk为第k理想目标的降低允许范围(变动余地) 与每一个目标有关的是它的模糊隶属函数,它表示为 (Zk< Lk) k(x)=0<m)<1,(Lk<2<k) (2k>1k) 也就是上式能反映一个现实目标的达成度(若完全达成,取1)或(完全未达成,取值),我们令模 糊隶属函数 对模糊模型的任何解来说,我们希望最大化k(x)的最小值,也就是说希望最小化任一现实目标的最 o1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co, Ltd. All rights reserved.© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved