§2.5随机变量的函数的分布 求连续型随机变量X的函数Y=gX)的概率密度的一般步骤: 9已知fxx),Y=gX),求fy) ●1°先写出Y的分布函数定义式:Fy)=P{Y以 由Y=g(X)确定Y的值域,当y不在值域范围内时单独讨论fOy) ●2°将Y=gX)代入上式 =P{g(X)}/在y的值域范围内讨论 ·3°由g(X)y求解X的范围 =PXIg(X)}表示为y的形式 。4°由X的分布函数Fc)表示以上概率,得到关于y的表达式Fy), 其中Fc)的自变量x用关于y的表达式来代。 。5°求导得fy)=dFy)/d,将fy)的所有可能的情况合并 。掌握变上下限积分求导公式 6/35 §2.5 随机变量的函数的分布 求连续型随机变量X的函数Y=g(X)的概率密度的一般步骤: 已知fX (x),Y=g(X),求fY (y) 1°先写出Y的分布函数定义式:FY (y)=P{Yy} 由Y=g(X)确定Y的值域,当y不在值域范围内时单独讨论 fY (y) 2°将Y=g(X)代入上式 =P{g(X)y} //在y的值域范围内讨论 3°由g(X)y求解X的范围 =P{X|g(X)y} 表示为y的形式 4°由X的分布函数FX (x)表示以上概率,得到关于y的表达式FY (y), 其中FX (x)的自变量x用关于y的表达式来代。 5°求导得fY (y)=dFY (y)/dy,将fY (y)的所有可能的情况合并 掌握变上下限积分求导公式 6/35