在 录都与其他的事件能否被记录独立，而且事件发生服 1951 从Poisson分布.所以M(t)也是具有平稳独立增量的，故只 需验证M(t)服从均值为λpt的Poisson分布.即对t>0,有 P(M()=m)=(Apt)"e m! 16/100 GoBack FullScreen Close Quit16/100 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit ¹—ÜŸ¶ØáUƒP¹’·ß ÖØáu)— lPoisson©Ÿ. §± M(t)襉k²­’·O˛ßê IyM(t)—l˛äèλptPoisson©Ÿ. =Èt > 0, k P(M(t) = m) = (λpt) m m! e −λpt