y 为破产时刻.所以Lundberg-Cramer研究的是保险公司 最终破产的概率 Ψ(u)=P(T<olU(0)=u)u≥0 (10.2.4) 简称为破产概率.破产概率可以作为评价保险公司偿付能力 的一个重要数量指标。记 R(u)=1-亚(u)=P{U(t)≥0U(0)=u} (10.2.5) 10/100 则它表示初始盈余为时保险公司永不破产的概率，也称为 生存概率。 以下我们的工作就是分析破产概率亚(u)和生存概率R(u)。 GoBack FullScreen Close Quit10/100 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit èªûè. §± Lundberg-Cram`erÔƒ¥x˙i Å™ªV« Ψ(u) = P(T < ∞|U(0) = u), u ≥ 0 (10.2.4) {°èªV«.ªV«å±äèµdx˙iÄGU òá­áͲçI"P R(u) = 1 − Ψ(u) = P{U(t) ≥ 0|U(0) = u} (10.2.5) KßL´–©J{èuûx˙i[ÿªV«ßè°è )V«" ±e·ÇÛä“¥©¤ªV«Ψ(u)⁄)V«R(u)"