第四章异方差性 章节 名称 第一节异方差的概念与产生的原因 第二节异方差性的后果 通过本章的学习，要求学生了解经济现象中异方差产生的原因；理解异方差的含 义 检验与修正异方差各种方法的原理；掌握异方差性对模型产生的影响、异方差性 课堂教 的检验、加权最小二乘法修正异方差，熟练应用EViews软件检验和修正异方差。 学目的 通过本节的学习，使学生了解违背基本假设的有关问题，熟悉异方差存在的经济背 景、掌握异方差产生的后果。 一、异方差性： >异方差：σ㎡=fX),与解释变量观测值X有关 >异方差一股可归结为三种类型： 单调递增型：σ7随X的增大而增大 -单调递减型：σ子随X的增大而减小 教学内 -复杂型：c与X的变化呈复杂形式 容及学 二、异方差存在的经济背景：按照边错边改学习模型(eror-learning models),人们 时分配 在学习的过程中，其行为误差随时间而减少：随若收入的增长，人们有更多的备用收入 (2学时) 从而如何支配他们的收入有更大的选择范围：随着数据采集技术的改进，可能减少；异 方差还会因为异常值的出现而产生；回归模型的设定不正确也会造成异方差。 异方差的估计后果 OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 变量的显著性检验失去意义 模型的预测失效 教研室主任签字： 年月日23 教研室主任签字： 年 月 日 23 章 节 名 称 第四章 异方差性 第一节 异方差的概念与产生的原因 第二节 异方差性的后果 课堂教 学目的 通过本章的学习，要求学生了解经济现象中异方差产生的原因；理解异方差的含 义、检验与修正异方差各种方法的原理；掌握异方差性对模型产生的影响、异方差性 的检验、加权最小二乘法修正异方差，熟练应用 EViews 软件检验和修正异方差。 通过本节的学习，使学生了解违背基本假设的有关问题，熟悉异方差存在的经济背 景、掌握异方差产生的后果。 教学内 容及学 时分配 （2 学时） 一、异方差性： ➢ 异方差：i 2 = f(Xi)，与解释变量观测值 Xi有关。 ➢ 异方差一般可归结为三种类型： – 单调递增型：i 2随 X 的增大而增大 – 单调递减型：i 2随 X 的增大而减小 – 复杂型：i 2与 X 的变化呈复杂形式 二、异方差存在的经济背景：按照边错边改学习模型（error-learning models），人们 在学习的过程中，其行为误差随时间而减少；随着收入的增长，人们有更多的备用收入， 从而如何支配他们的收入有更大的选择范围；随着数据采集技术的改进，可能减少；异 方差还会因为异常值的出现而产生；回归模型的设定不正确也会造成异方差。 三、异方差的估计后果 ➢ OLS 估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 ➢ 变量的显著性检验失去意义 ➢ 模型的预测失效