02 2 由根与系数的关系,可以推出如下式子: e2+O1=1-(1-)(1 02-=1-(+) 由于、02是实数,A与入2必同为实数或共轭复数。又因为A|>1, 因此 故 02±01=1-(1)(1)< 反之,如果<1,且O2+B<1。那么从92=区A <1可以推出至 少有一个|>1,例如,假设A>1,则根据1-(1平,1)<1可推出 x1011)>0,由11>0可以推出1F1>0,从而k>1。因此, θ(B)=1-1B-02B2=0的根在单位圆之外。(平稳域为一三角形)。 、AR模型 1.AR(P)模型本身就是一种逆转形式。 2.平稳性 先以AR(1)(Y1=q1Y-1+e),进行分析。 Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com1 1 1 2 2 = < l l q 由根与系数的关系，可以推出如下式子： ) 1 )(1 1 1 (1 1 2 2 1 l l q +q = - - - ) 1 )(1 1 1 (1 1 2 2 1 l l q -q = - + + 由于q1、q2是实数，l1与l2 必同为实数或共轭复数。又因为 li > 1， 因此 0 1 1 > li m 故 q2 ±q1 = ) 1 1 )(1 1 1 (1 1 2 - < l l m m 反之，如果 q2 < 1，且q2 ±q1 < 1。那么从 1 1 1 2 2 = < l l q 可以推出至 少有一个 li > 1，例如，假设 l1 > 1，则根据 ) 1 1 )(1 1 1 (1 1 2 - < l l m m 可推出 ) 0 1 )(1 1 (1 1 2 > l l m m ，由 0 1 1 1 > l m 可以推出 0 1 1 2 > l m ，从而 l2 > 1。因此， ( ) 1 0 2 q B = -q1B -q2B = 的根在单位圆之外。（平稳域为一三角形）。 二、 AR 模型 1. AR(P)模型本身就是一种逆转形式。 2. 平稳性。 先以 AR(1)( Yt=j 1Yt-1+εt),进行分析。 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com