工业监控系统所采集到的多元时间序列在利用数据挖掘技术获取内部存在的未知模式的过程中，经常会出现原始数据庞杂、分段结果重复、交集过多和界限不清晰等问题，导致含有突变变量或数据间相关性差的数据集进行模式挖掘结果不理想.针对上述问题，本文提出了一种新的多元时序模糊聚类分段挖掘算法.实验结果表明，该算法克服了Gath-Geva算法聚类精度易受初始值影响的不足，能够较好地反映出原始数据中潜在的过程变化，从而有效地处理时间序列的分段问题并得到理想的挖掘结果

利用最短距离聚类法对某矿山微地震活动的时空分布进行了分析,结合现场采掘计划,有效识别了井下地压活动区.通过建立各活动区内微震参数时间序列曲线,研究了局部围岩的应力变形规律,探讨了岩体失稳的前兆规律.结果表明:研究期间井下各微震聚集区相互孤立,采掘活动不会引起大范围的地压活动;微震累计事件数及累计能量时间序列曲线出现由平静突然增大时表征了岩体内累积应变能的突然释放,预示围岩稳定性的劣化.根据研究结果,最终建立了基于微震监测技术井下岩体稳定性研究的一般模式

已经学习回归模型和时间序列模型，如果把这两种分析方法结合在一起，有时会得到比 其中任何一种方法都好的预测结果

市场现象时间序列的一种重要变动规律，就是长期趋势变动，它存在于许多市场现象之 中。对下场现象的趋势变动进行研究，是市场预测的重要任务之一。在市场预测法中，趋势 延伸市场预测法是专门用来研究市场现象趋势变动规律的一类方法。直线趋势延伸法，是研 究市场现象趋势变动的最基本的方法之一

一、时间序列的含义又称(动态数列),是指标数值按时间顺序排列而形成的数列。 二、分析方法因素分解法，趋势外推法，自回归分析法

01 因素分解理论 02 因素分解模型 03 指数平滑预测模型 04 ARIMA季节加法模型 05 ARIMA季节乘法模型

◼ 差分运算 ◼ ARIMA模型 ◼ Auto-Regressive模型 ◼ 异方差的性质 ◼ 方差齐性变化 ◼ 条件异方差模型

第一章引论 第一节金融学简介 金融学概论 1.金融学:研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题:资产时间价值,资产定价理论(资源配置系统)和风险管理理论。 2.金融理论分类:

《计量经济学》课程教学资源（试卷习题）第十章 随机时间序列（含答案）

本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象