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东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第一章 导论
文档格式:DOC 文档大小:113.5KB 文档页数:12
一、关于经济预测 1、什么叫经济预测 所谓预测,就是“鉴往知来”。 经济预测:根据经济发展过程的历史和现实,综合各方面的信息, 运用定性和定量的分析方法,揭示经济运行的规律,并据此推断经济 现象和经济过程未来发展的可能途径及结果
《金融管理》第十一章 普通股价值分析
文档格式:PPT 文档大小:256.5KB 文档页数:42
第十章运用收入资本化法进行了债券的价值分析。相应地,该方法同样适用于普通股的价值分析。由于投资股票可以获得的未来的现金流 采取股息和红利的形式,所以,股票价值分析中的收入资本化法又称股息贴现模型( Dividend discount model)
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第三章 线性时间序列模型的识别、估计与检验
文档格式:PDF 文档大小:96.62KB 文档页数:8
一、 ρs与φSS的估计 设 Y1,Y2,…,YN是序列{Yt}的一段观测资料,N 为样本长 度
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第二章 平稳时间序列模型及其特征
文档格式:PDF 文档大小:133.41KB 文档页数:12
一、自回归模型(AR) 由于经济系统惯性的作用,经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型:
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第四章 ARMA模型预测
文档格式:PPT 文档大小:122.5KB 文档页数:11
一、依据现在和过去的信息对未来提出预测,自然希望预测是最优预测。 二、最优的准则是什么? 三、一个好的预测是预测的误差越小越好
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第六章 单位根过程与单位根检验(6.3)Dickey—Fuller 单位根检验(DF 检验)
文档格式:PDF 文档大小:138.39KB 文档页数:11
前面两 节已为 检验单 位根做了理论准备。 下面我们讨论 Dickey— Fuller 建 立的单位根检验法。 任何一个序列 都有其 自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设 数据序列是由 下列两 种模型 之一产生:
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第六章 单位根过程与单位根检验(6.4)PP 单位根检验法与 ADF 单位根检验法
文档格式:PDF 文档大小:143.12KB 文档页数:13
DF 检验要求模型 的随机 扰动项 t e 独立同分 布。但在实际应用中这 一条件往往不 能满足(如上一节中的有关例子)。一般来说,如果估计 模型的 DW 值偏离 2 较大,表明随机扰动 项是序列相关的,在这种情 况下使用 DF 检验可能会导致偏误,需要 寻找新的检验方法
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第六章 单位根过程与单位根检验(6.1)单位根过程的概念与性质
文档格式:PPT 文档大小:637.5KB 文档页数:30
一、单位根过程 1、平稳过程与非平稳过程的差异 平稳时间序列具有如下特性: 具有常定均值,序列围绕在长期均值周围波动;
东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第八章 ARCH模型专题
文档格式:PDF 文档大小:429.56KB 文档页数:26
专题一:ARCH 模型的有关专门问题 一、 ARCH 模型的估计检验问题 (一)ARCH 模型的估计 估计 ARCH 模型的常用方法是极大似然估计。对于回归模型
北京大学:《金融学概论》课程电子教案(PPT教学课件)第四章 项目投资分析
文档格式:PPT 文档大小:1.08MB 文档页数:52
4.1项目分析的特性 4.2估计一个项目的现金流 4.3敏感性分析 4.4盈亏平衡点 4.5投资决策指标 4.6削减成本型项目的分析 4.7期限不同的项目分析
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