一、问题的提出 二、泊松回归模型 三、泊松回归模型的扩展

一、变系数模型 二、动态模型 三、关于平行数据模型的总结

一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间

一、模型的设定—F检验 二、固定影响变截距模型 三、随机影响变截距模型 四、固定影响/随机影响模型的检验

Ch. 9 Heteroscedasticity Regression disturbances whose variance are not constant across observations are heteroscedastic. In the heteroscedastic model we assume that

一、联立方程模型及其偏倚 二、联立方程模型的识别 三、联立方程模型的估计

1. 异方差的含义和产生的背景 2. 异方差性对模型的影响 3. 异方差性的检验 4. 异方差性补救措施

14.1 CAPM理论回顾 14.2 CAPM的实证检验方法 14.3 多因素CAPM 14.4 CAPM应用

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.3 门限模型

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型