一、GLS法原理 二、异方差的来源及后果 三、异方差的检验 四、消除异方差和估计模型 五、EViews的应用 六、案例

◼ 差分运算 ◼ ARIMA模型 ◼ Auto-Regressive模型 ◼ 异方差的性质 ◼ 方差齐性变化 ◼ 条件异方差模型

11.1异方差的性质 一、对于模型 二、即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性

一、异方差性 对多元线性回归模型:

 差分运算  ARIMA模型  Auto-Regressive模型  异方差的性质  方差齐性变化  条件异方差模型

1、参数OLS估计的方差增大 2、t检验失效,不能拒绝H0的可能僧大常常犯纳伪错误 3、降低预测

第一节 异方差的存在与检验 第二节 协方差为对角阵的广义线性模型 第三节 自相关线性模型 第四节 广义矩估计方法 (GMM) 第五节 协方差阵正定的广义线性模型 第六节 协方差阵半正定的广义线性模型

第四章 非线性模型 第五章 多重共线性 第六章 异方差 第七章 自相关

《计量经济学》课程授课教案（讲稿）06 异方差

《计量经济学》课程教学资源（试卷习题）第五章 异方差（含答案）