北京大学光华管理学院：《证券投资学》课程教学资源（PPT课件）第2章 证券投资风险和收益

一、金融市场 宏观层面:金融框架 微观层面:定价、风险管理 二、公司财务

为了得到投资者的最优投资组合，要求知道： 一、回报率均值向量 二、回报率方差-协方差矩阵 三、无风险利率 四、估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

《证券投资学》参考资料_基金管理中国债投资组合策略分析（选读）

第一章 金融市场 第二章 证券投资收益和风险 第三章 利率和期限结构理论 第四章 最优证券组合理论 第五章 资本资产定价理论(CAPM)

一、CAPM是现代金融经济学的中心之一。 二、CAPM给出了资产的风险和收益之间关系的一种精确预测。 – 为评估可行投资提供了一个基准收益率 – 帮助我们对没上市证券的回报率作出预测

期权定价的技巧被广泛的应用到许多金融领域 和非金融领域，包括各种衍生证券定价、公司 投资决策等。 学术领域内的巨大进步带来了实际领域的飞速 发展。期权定价的技巧对产生全球化的金融产 品和金融市场起着最基本的作用。 近年来，从事金融产品的创造及定价的行业蓬 勃发展，从而使得期权定价理论得到不断的改 进和拓展

1. Bond analysis 债券是最基本的固定收益证券。 债券的定价 债券的特性

《证券投资学》课程教学课件（PPT讲稿）第二章 证券市场的运行与管理

吉林大学：《证券投资学》课程电子教案（PPT课件）第五章 证券市场的运作与管理