第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

一、马克维茨均值一方差模型 二、 CAPM 三、APT模型 四。BS期权定价模型 以上这些模型是现代金融学最主要的模型,他们都假设人是理性的。基于人是理性的假设,对市场的有效进行研究现代金融学所有模型基础性假设:(弱式)有效市场!

1.1数控编程的基本概念 数控编程是从零件图纸到获得数控加工程序的全过程。它的主要任务是计算加工走刀中的刀位点( cutter location point简称CL 点)。刀位点一般取为刀具轴线与刀具表面的交点,多轴加工中还要给出刀轴矢量 12数控编程技术的发展概况 为了解决数控加工中的程序编制问题,50年代,MIT设计了一种专门用于机械零件数控加工程序编制的语言,称为APT ( Automatically Programmed Tool)

Course overview The focus of this course is on financial theory and empirical evidence that are useful for investment decisions. The topics include: Financial theory: This include portfolio theory, CAPM, APT, discount factor model, they are important for decision-making in investments;

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

Contents Inter-temporal preferences Two periods Several periods · Asset market CAPM -APT Complete market Pure arbitrage

第13章现代投资组合分析 第一节投资组合理论的产生和发展 第二节马科维兹证券组合理论 第三节资本资产定价模型(CAPM) 第四节套利定价模型(APT)

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

系统风险与非系统风险 一、单因子模型 二、多因子模型 三、套利和套利定价