§2.1 回归分析概述 (Regression Analysis) 一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数 三、随机扰动项 四、样本回归函数 §2.2 一元线性回归模型的基本假设 (Assumptions of Simple Linear Regression Model) 一、关于模型设定的假设 二、关于解释变量的假设 三、关于随机项的假设 §2.3 一元线性回归模型的参数估计 (Estimation of Simple Linear 一、参数的普通最小二乘估计（OLS） 二、参数估计的最大或然法(ML) 三、最小二乘估计量的性质 四、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 §2.4 一元线性回归模型的统计检验 Statistical Test of Simple Linear Regression Model 一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间 §2.5 一元线性回归分析的应用——预测问题 一、预测值条件均值或个值的一个无偏估计 二、总体条件均值与个值预测值的置信区间 §2.6 实例及时间序列问题

Time series vs Cross sectional e Time series data has a temporal ordering unlike cross-section data Will need to alter some of our assumptions to take into account that we no longer have a random sample of individuals Instead. we have one realization of a stochastic(i.e. random) process Economics 20- Prof anderson

Redefining variables Changing the scale of the y variable will lead to a corresponding change in the scale of the coefficients and standard errors. so no change in the significance or interpretation Changing the scale of one x variable will lead to a change in the scale of that coefficient and standard error, so no change in the significance or interpretation Economics 20- Prof anderson

一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例

Assumptions of the classical Linear Model (Clm) e So far, we know that given the Gauss Markov assumptions, OLS IS BLUE e In order to do classical hypothesis testing we need to add another assumption(beyond the Gauss-Markov assumptions) Assume that u is independent of x,x2…,xk and u is normally distributed with zero mean and variance 0: u- Normal(0, 02) Economics 20- Prof anderson

一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例

一、异方差的概念及类型 二、产生异方差的背景 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例

自20世纪60年代以后,统计学的发展有三个明显的趋势:第一,随着数学的发展,统 计学依赖和吸收的数学方法越来越多;第二,向其他学科领域渗透,或者说以统计学为基 础的边缘学科不断形成。2003年度诺贝尔经济学奖授予两位著名计量经济学家罗伯特恩 格尔( RobertA. Engle和克莱夫格兰杰( Clive Granger)

一、异方差性的概念——违反基本假设的定义及违反的原因 二、异方差性的后果——违反基本假设会造成什么样的后果 三、异方差性的检验——怎样诊断是否违反基本假设 四、出现异方差时的补救措施——如何消除或减弱对基本假设的违反 五、案例

一、单项选择题 1、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂