Derivatives Dependent on a single Underlying Variable Consider a variable, 0, (not necessarily the price of a traded security) that follows the process d e S Imagine two derivative s dependent on e with prices f, and f2. Suppose

Term Structure models Blacks model is concerned with describing the probability distribution of a single variable at a single point in time a term structure model describes the evolution of the whole yield curve

厦门大学经济学院：《经济学》第十三章 期权的定价

第一节 无风险组合与偏微分方程 第二节 衍生产品期权的定价

在金融市场上，债务类金融工具和权益类金融工具、货币资金及外汇是金融原生品，即金融基础资产。基本的衍生工具种类有远期、期货、期权和互换合约。金融衍生工具的价值依赖于金融基础资产的价格

第一篇 投资学习题 第二篇 投资学习题题解 第三篇 投资学附加题 第四篇 投资学附加题题解 第一部分 导论 第二部分 资产组合理论环境 第三部分 资本市场均衡环境 第四部分 固定收益证券 第五部分 证券分析 第六部分 期权、期货与其他衍生工具 第七部分 资产组合管理的应用环境

一、课程的性质、教学目的和教学要求 (一)课程的性质和目的 20世纪50年代 Markowitz提出的投资组合理论是金融定量分 析的开始,是数理金融学的发端。 Markowitz提出的投资组合理论, sharpe的资本资产定价理论,期权定价的 black-scholes-公式一起组 成新学科数理金融学

一、 名词解释 证券 货币证券 上市证券 公募证券 投资 证券期货交易 期权交易 二、简答题 1、 简要叙述证券的性质和特征。 2、 简要回答投资的分类。 3、 试分析证券投资与证券投机的区别。 4、 证券投资应遵循哪些原则？

第一节 证券价格与证券价格指数 第二节 资本市场的效率 第三节 证券价值评估 第四节 风险与投资 第五节 资产定价模型 第六节 期权定价模型 第七节 无套利均衡与风险中性定价

1. Delta 2. Theta 3. Gamma 4. Vega 5. Rho