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投资者在投资时总是希望获得尽可能高的收益,同时考虑可能面临的风险,追求一定风险下收益最大,一定收益下风险最小。 证券投资主要由三个要素构成:收益、风险和时间
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一、定义风险和收益 二、用概率分布衡量风险 三、风险态度 四、证券组合中的风险和收益 五、投资分散化 六、资本-资产定价模型 (CAPM)
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一、风险的定义与相关概念 (一)风险的定义 风险是指产生损失后果的不确定性 1、内涵 (1)必须与人们的行为相联系,否则就不是风险,而是危险;
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问题 市场上有n种资产(如股票、债券、……) Si(i=1,2,…,n)供投资者选择,某公司有数额 为M的一笔相当大的资金可用于作一个时期 的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行 了评估,估算出在这一时期内购买Si的平均收 益率为ri,并预测出购买Si的的风险损失率为 qi。考虑到投资越分散,总的风险越小,公司 确定,当用这笔资金购买若干种资产时,总 体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度 量
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电信客户信用风险等级评估是对电信客户的信用风险进行等级分类.针对建立客户信用风险等级分类模型时,大量带有类标注数据难以获得的问题,提出了基于主动学习的分类器建模方法,并对基于QBC(委员会投票选择)的主动学习算法进行改进以提高分类器的预测精度.通过对实际电信客户数据进行信用风险等级建模实验,结果表明:应用新算法,分类器使用了较少的带类标签样本数据,达到了与被动学习相同的精度,大大降低了信用专家评估数据的工作量
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一、风险的概念、构成要素 二、风险的种类 三、风险管理的含义、程序、方法 四、风险与保险的关系
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6.1风险与风险厌恶 6.2 资产组合风险
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主要观点 1.绿色营销是可持续发展的必然选择。 2.绿色营销比传统营销具有更多的不确定性 3.绿色营销风险包括市场风险和非市场风险 4.企业实施绿色营销必须加强对风险的防范
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风险管理 一、风险管理的产生与发展 二、风险管理的概念 三、风险管理的过程
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复旦大学:《保险学原理 Insurance》课件教学资源(课件讲义)第一章 风险、风险管理与保险 风险、风险管理与保险
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