市场中投资者的主体选择偏好构成了资产系统性风险跨期时变的内生性原因，而宏观经济因素变化只是资产系统性风险跨期时变的间接影响因素。通过对资产系统性风险跨期时变内生性原因的经济学解释，证明了cAPM在实际应用过程中存在理论缺欠

第10章边坡稳定的可靠度和风险分析 10.1边坡稳定的风险分析 10.1.1边坡稳定分析中的不确定因素 随着对结构应力、变形和稳定分析手段的逐步完善,这些分析中包含的不确定因素也暴 露得更加明显。工程师们逐步意识到,在进行工程设计和安全评价时,不仅要很好地了解各 种分析、判断手段,而且要把握在进行这些分析过程中包含的各项不确定因素。工程建设中 的重大决策实际上就是对各项不确定因素造成的风险的评价

在一个统计决策问题中,可供选择的决策函 数往往很多,自然希望寻找使风险最小的决策函 数,然而在这种意义下的最优决策函数往往是不 存在的。这是因为风险函数R(,d)是既依赖于参 数又依赖于决策函数d的二元函数,它往往会 使得在某些处决策函数1的风险函数值较小; 而在另一些θ处决策函数a2的风险函数值较小。要解这个问题,就要建立一个整体指标的比较准则

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复旦大学：《保险学原理 Insurance》课件教学资源（课件讲义）第一章 风险、风险管理与保险 风险、风险管理与保险

第一节 风险概述 第二节 风险管理

◼ 风险的定义、种类 ◼ 人身风险的定义、特性及类别 ◼ 可保人身风险的特性 ◼ 人身风险管理的基本程序

第一节 投资银行风险的表现形式 第二节 投资银行风险的生成原理 第三节 投资银行风险管理的基本内容

从不确定性因素的数学处理方法入手,介绍基于概率统计学(处理随机性)的风险计算模型,提出基于模糊隶属度(处理模糊性)、基于灰数(处理灰性)和基于未确知数(处理未确知性)的风险计算模型。为水资源系统风险规划与管理奠定基础

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