同济大学：工商管理中的定量分析方法——数据、模型和决策（第二章 参数估计与假设检验）

一、Markowitz模型与CAPM之间的关系 二、CAPM假设 三、市场证券组合 四、均衡 五、资本市场线 六、证券市场线 七、CAPM拓展 八、CAPM模型实证检验

◼ 多元线性回归模型的一般形式 ◼ 参数估计（ OLS估计） ◼ 假设检验 ◼ 预测

一、黑体辐射的实验定律 二、Plank的分立谐振子假设 三、Einstein的光量子模型

一、本章教学目的与要求： 通过本章的学习，你可以了解： 两部门模型的基本假设； 凯恩斯主义的消费函数及其边际消费倾向的概念；

给定一组测量或观测值y=y(t),i=1,m假设y是n个函数的线性组合

概述 一、Black、 ScholesMerton和发现了看涨期权定价公式, ScholesMerton和也因此获得1997年的诺贝尔经济学奖。 二、模型基本假设8个

研究多元地质统计学涉及以下方面的若干问题:(1)多元地质统计学的基本假设,包括:协同区域化变量、互变异函数、互协方差以及协同区域化变量的二阶平稳假设和内蕴假设;(2)协同区域化矩阵;(3)协同区域化的线性模型;(4)多元地质统计学的最佳估计方法,包括用协同克立格法对区域化变量的估计、空间分量的估计以及区域化因子的估计

一、连续性假设 内容：认为物体在其整个体积内毫无空隙地充满了物质，其结构是密实的。 二、均匀性假设 内容：认为物体内任一点处取出的体积单元,其力学性质（主要是弹性性质）都是一样的。无空隙单元体的力学性质能代表整个物体 有利于建立数学模型 的力学性能

一、模型假设 只有现在和未来两个时刻,现在是确定的,未来是不确定的; 假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量x,x2,xn 第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值; 假设n+1种资产的当前价格为p(x),px),p(x2),p(xn).这n+1 种资产的投资组合可用n+1维向量=(1)来表示那么投资组 合的当前价格为 p=p(x)+0p(x1)+…+np(xn) 投资组合的未来价格为