(一)边缘分布函数 二维随机向量(X,Y)作为一个整体,具有分 布函数F(x,y) 其分量X和Y也都是随机变量,也有自己的分 布函数,将其分别记为Fx(x),Fy() 依次称为X和Y的边缘分布函数. 而把F(xy)称为X和Y的联合分布函数

对于n阶常系数非齐线性微分方程L[x=f(x),当然在求得它所 对应的齐线性方程L[x]=0的一个基本解组后可用常数变易求出 L[x]=f(x)的一个特解从求的它的通解但当非齐次项f(x具有特殊 形式时有特殊的解法下面介绍这样的方法中的一种即比较系数法

一、原函数的定义 问题:若某一函数的导数为f(x),求这一个函数 设这函数为F(x),则 定义1设f(x)定义在区间上,若存在函数F(x),el,有 则称F(x)是已知函数f(x)在该区间上的一个原函数

1.设z=u2-v2,而u=x+y,v=x-y,求 2.设z=u2m,而u=x,v=3x-2y,求 3.设z=ex-2y,而x=sint,y=,求 4.设zarcsinr-y),而x+3t,y=4t2,求

定理1(无穷小与函数极限的关系) 在自变量的同一变化过程x→x(或x→∞)中,函数f(x) 具有极限A的充分必要条件是(x)=A+a,其中a是无穷小 简要证明令a=f(x)-A,则fx)-a

1.计算下列极限: (1)limx2+5 x→2x-3 ; (2)limx2-3 ; x→3x2+1 (3)lim x2-2x+1 ;

定理3(函数极限的局部保号性) 如果f(x)→A(x→x),而且A>0(或A0(或f(x)0的情形证明

APT理论的均衡证明 我们假定一个只有现在和未来两个时刻的两期模型,现在是确定的,未来 是不确定的。假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量 x1,x2,…,xn;第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值;n+1种资产 的当前价格为p(x),p(x1)p(x2),p(xn)。这+1种资产的投资组合可用n+1 维向量=(,1,0)来表示

5.1.1(单项选择)函数f(x)=cosx的原函数是() A.sinx+cb.cosx.-sindcosx(难度:A;水平:a) 5.1.2(单项选择)设2x是f(x)的一个原函数,则[f(x)dx]=() A.2x B.2 C.x2D.2(难度:B;水平:a)

1.1.1(单项选择)已知函数f(x)=x2+2x,则f(2)与f(12)的积为() A.1B.3C.10 D.5 (难度:A;水平:a) 1.1.2(单项选择)已知函数f(x)=x2+2x则f(2)与f(-2)的和为() A.1B.3 C.10 D.5 (难度:A;水平:b)