§4.1 异方差性 Heteroscedasticity 一、异方差的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的修正 五、例题 §4.2 序列相关性 Serial Correlation 一、序列相关性的概念 二、序列相关性的后果 三、序列相关性的检验 四、具有序列相关性模型的估计 §4.2 序列相关性

第一节误设定 第二节多重共线性 第三节异方差性

一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束

一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介

一、一元线性回归模型的基本假设 二、参数的普通最小二乘估计（OLS） 三、参数估计的最大或然法(ML) 四、最小二乘估计量的性质 五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计

•几个重要的消费函数模型及其参数估计 •消费函数模型的一般形式 •中国居民消费行为实证分析

一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法

一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题

中国人民大学：《中级微观经济学》课程教学资源（PPT课件讲稿）第1讲 微观经济学原理回顾和经济模型方法（主讲：于泽）

《公司金融》课程教学资源（学习资料）手把手教你学估值概览（1）如何看懂财务报表和模型