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11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVAR模型的基本识别方法 10.3 SVAR模型的三种类型
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.1 向量自回归模型介绍 9.2 VAR模型的估计与相关检验
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8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用
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8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法
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第一节 无风险资产定价与选择理论 第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线
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上海交通大学:《公司金融学 Corporate Finance》课程教学资源(英文课件)09 Mergers and Acquisitions
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6.1 基本概念与预测初步 6.2 基于MA模型的预测 6.3 基于AR模型的预测 6.4 预测准确性度量指标
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