上海交通大学：《概率论与数理统计》课程教学资源（课件讲义）第四章 随机变量的数字特征 4.1 数学期望

一、协方差 如果X与Y相互独立，则 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E[X-E(X)]E[Y-E(Y)]=0 因此，对于任意两个随机变量X与Y，若 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}≠0, 则随机变量X与Y不相互独立，从而说明X与Y之间有一 定联系，因而给出如下定义

第一节 离散鞅 第二节 连续时间鞅 第三节 鞅轨迹的特征 第四节 鞅举例 第五节 鞅表示

第一节 无风险组合与偏微分方程 第二节 衍生产品期权的定价

一、本节知识结构 二、误差的概念、分类与表示法 三、 随机误差的统计规律 四、少量数据的统计处理 五、 误差的传递

第1套人教版数学九上25.1《随机事件与概率》(第2课时)PPT课件

一、数学期望 二、方差 三、协方差和相关系数 四、矩和协方差矩阵

第一章 概率论与数理统计 第二章 随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 第四章 随机变量的数字特征 第五章 大数定律及中心极限定理 第六章 样本及抽样分布 第七章 参数估计 第八章 假设检验

一、协方差 二、相关系数 三、课堂练习

一、原点矩 中心矩 二、协方差矩阵 三、n 元正态分布的概率密度 四、小结 布置作业