第一节风险中性定价的直觉分析 第二节给定正态分布回报率的均值和方差，推导了资产预期价值的表达式。 第三节欧式看涨期权的定价公式。 第四节欧式看跌期权的定价公式。 第五节说明如何利用期权定价公式去度量期权的风险特征

本课程内容与国际 CHARTERED FINANCIAL ANALYST(CFA) PROGRAM考试所要求的部分内容一致。本课程将系统地讲授有关投资决策和资产定价的一般理论和分析方法。一般理论包括:利率期限结构理论,CAPM,API,期权、期货定价理论。分析方法包括:净现值定价法,股票和债券的定价,投资组合分析,投资基金管理,投资组合业绩评估

厦门大学经济学院：《经济学》第十三章 期权的定价

厦门大学经济学院：《经济学》第八章 风险资产的定价

第一节 无风险资产定价与选择理论 第二节 金融经济学中的效用函数与无差异曲线

第一节 离散鞅 第二节 连续时间鞅 第三节 鞅轨迹的特征 第四节 鞅举例 第五节 鞅表示

厦门大学经济学院：《经济学》第十二章 远期和期货的定价

清华大学：《金融学》PPT讲稿：资产定价与金融市场均衡（宋逢明）

北京大学光华管理学院：《证券投资学》课程教学资源（PPT课件）第5章 资本资产定价（CAPM）理论

北京大学光华管理学院：《证券投资学》课程教学资源（PPT课件）第9章 普通股票的定价