电子书，PDF格式。主讲教师：徐占东。模型介绍。

金融学院统计系《时间序列分析》ppt课件，赵春艳主讲。内容包括平稳时间序列分析导论、平稳时间序列分析

包括金融时间序列的分析方法第一章导论第二章平稳时间序列模型及其特征第三章线性时间序列模型的识别、估计

分布特征的描述第四章时间序列分析第五章统计指数第六章抽样与抽样估计第七章假设检验第八章相关与回归分析

《生化分离工程》ppt完整课件，掌握萃取分离、膜分离、色谱分离、亲和分离等的基本原理及其特点、能在实

第一章引论 第一节金融学简介 金融学概论 1.金融学:研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题:资产时间价值,资产定价理论(资源配置系统)和风险管理理论。 2.金融理论分类:

不确定性是现代经济和金融理论经常涉及到的一个焦点问题。例如，宏观经 济波动的不确定性、金融市场上收益的不确定性以及外汇市场上各国汇率的不确 定性等。在模型分析中，经济或金融变量的不确定性一般用方差来进行描述和度 量。而且为了分析简洁，通常对模型作出一些假定，例如在回归模型中假定随机 扰动项满足零均值、同方差和互不相关

一、自回归模型（AR） 由于经济系统惯性的作用，经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型：

一、单位根过程 1、平稳过程与非平稳过程的差异 平稳时间序列具有如下特性： 具有常定均值，序列围绕在长期均值周围波动；

一、 ρs与φSS的估计 设 Y1，Y2，…，YN是序列｛Yt｝的一段观测资料，N 为样本长 度