中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.1 基本概念 4.2 一阶自回归模型 AR（1）

引言 第一章 回归分析 第二章 双变量回归分析 第三章 多变量回归分析 第四章 非线性模型 第五章 多重共线性 第六章 异方差 第七章 自相关 第八章 单方程模型的几个问题 第九章 联立方程模型 第十章 时间序列分析

通过实测获得的大量数据，并以轧制理论为基础，选择了比较合适的模型结构．利用最小二乘法回归出铝箔轧制压力数学模型，模型精度可以满足工程应用的要求．

西安石油大学理学院：《数学模型与数学实验》课程教学资源（习题解答）第十章 统计回归模型

一． 一元线性回归模型的评价 对一元线性回归模型需做数据的拟合优度、线性相关关系的检验。 Y＝β0 十 β1x＋ε，ε～N（0，σ2）其中，β0、β1、σ2 是未知参数

西安石油大学理学院：《数学模型与数学实验》课程教学资源（PPT课件）第十章 统计回归模型

平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型

要点：掌握多元线性回归模型中的基本假设检验方法。重 点掌握多元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法； 普通最小二乘估计方法

7.1概述 函数关系与相关关系

第一节 两变量线性回归模型 第二节 参数估计 第三节 最小二乘估计量的性质 第四节 回归拟合度评价和决定系数 第五节 统计推断 第六节 预测