一、时间序列的基本概念 二、时间序列平稳性的单位根检验 三、协整

前面两 节已为 检验单 位根做了理论准备。 下面我们讨论 Dickey— Fuller 建 立的单位根检验法。 任何一个序列 都有其 自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设 数据序列是由 下列两 种模型 之一产生：

一、单位根过程 1、平稳过程与非平稳过程的差异 平稳时间序列具有如下特性： 具有常定均值，序列围绕在长期均值周围波动；

一、 ρs与φSS的估计 设 Y1，Y2，…，YN是序列｛Yt｝的一段观测资料，N 为样本长 度

一、自回归模型（AR） 由于经济系统惯性的作用，经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型：

1. 系统状态的安全性 • 安全序列：如果某一时刻，系统能够按照某种进程循序， 如{p1,p2,…,pn},来为每个进程分配其所需的资源，直至 最大需求，使得每个进程均可顺利完成，则进程序列 {p1,p2,…,pn}叫安全序列

设(,p)为度量空间,ACX,定义A的直径为 X中的子集S称为序列紧的,如果S中任何点列均有收敛子列,且该子 列极限仍在S中例如,Rn中有界闭集是序列紧的 定理(Lebesgue引理).设S为(X,p)中的序列紧集{Ga}aer为S 的一个开覆盖,则存在入>0,使得当S中子集A的直径d(A)小于入 时,A一定包含于某个G内 证明:(用反证法).假设结论不成立,则对n≥1,nS

第2章时域离散信号和系统的频域分析 2.1引言 2.2序列的傅里叶变换的定义及性质 2.3周期序列的离散傅里叶级数及傅里叶变换表示式 2.4时域离散信号的傅里叶变换与模拟 信号傅里叶变换之间的关系 2.5序列的Z变换 2.6利用Z变换分析信号和系统的频域特性

时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据；截面数据是变量在截面空间上的数据。面板数据是同时在时间和截面上取得的二维数据。所以，面板数据（panel data）也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）

一、问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程